PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBT с EOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVBT returned 13.11%/yr vs 13.41%/yr for EOCT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности NVBT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVBT показывает доходность 7.83%, а EOCT немного ниже – 7.67%.

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBT и EOCT

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%16.28%0.24%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%6.26%6.92%

Correlation

The correlation between NVBT and EOCT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between NVBT and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBT и EOCT

Секторы
NVBT
EOCT

Технологии

36.2%
37.0%

Финансовые услуги

11.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

NVBT
36.2%
EOCT
37.0%

Финансовые услуги

NVBT
11.9%
EOCT
19.4%

Коммуникационные услуги

NVBT
10.9%
EOCT
6.9%

Потребительский циклический сектор

NVBT
10.1%
EOCT
9.6%

Здравоохранение

NVBT
8.4%
EOCT
2.9%

Промышленность

NVBT
8.1%
EOCT
7.5%

Потребительский защитный сектор

NVBT
4.9%
EOCT
3.0%

Энергетика

NVBT
3.5%
EOCT
4.0%

Коммунальные услуги

NVBT
2.3%
EOCT
2.1%

Недвижимость

NVBT
1.9%
EOCT
1.1%

Сырьевые материалы

NVBT
1.8%
EOCT
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

NVBT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.77

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.10

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

16.46

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.60

+0.74

Просадки

Сравнение просадок NVBT и EOCT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-20.35%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.93%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-10.76%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.25%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.69%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и EOCT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) составляет 1.47%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что NVBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.70%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.69%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

9.06%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

11.30%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

11.30%

-0.98%

Сравнение комиссий NVBT и EOCT

NVBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и EOCT

Ни NVBT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NVBT and EOCT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to NVBT (1.47%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs EOCT's -20.35%.

On 3-year performance, EOCT leads with 13.41% vs 13.11% for NVBT. On fees, NVBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBT has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.41% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

NVBT and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBT и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор