Сравнение NUV с VNYUX
NUV (Nuveen Municipal Value Fund Inc.) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NUV returned 2.44%/yr vs 2.54%/yr for VNYUX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NUV charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.
Доходность
Сравнение доходности NUV и VNYUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUV показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUV имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции VNYUX немного впереди с 2.54%.
NUV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 2.44%
VNYUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам NUV и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 1.90% | 10.27% | 4.04% | 3.99% | -14.03% | -3.51% | 7.50% | 19.75% | -4.83% | 10.33% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.14% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | -10.92% | 2.09% | 5.60% | 8.71% | 0.59% | 5.89% |
Correlation
The correlation between NUV and VNYUX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.27 |
The correlation between NUV and VNYUX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUV vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
NUV
VNYUX
Сравнение NUV c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUV | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.87 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.11 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUV | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.75 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.95 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NUV и VNYUX
Максимальная просадка NUV за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUV и VNYUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUV | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -16.59% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.08% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -7.10% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -16.59% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.29% | -16.59% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.23% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.09% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.87% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUV и VNYUX
Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что NUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUV | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.26% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.44% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 3.22% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 4.78% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 4.61% | +5.73% |
Сравнение комиссий NUV и VNYUX
NUV берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUV и VNYUX
Дивидендная доходность NUV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VNYUX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 4.30% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NUV and VNYUX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUV has higher volatility (2.23%) compared to VNYUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, NUV dropped -35.42% vs VNYUX's -16.59%.
VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUV и VNYUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор