- ISIN
- US6706945070
- CUSIP
- 670694507
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 8 апр. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции NUV — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $957.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) показал доход в 1.79% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUV составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Municipal Value Fund Inc.
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NUV по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NUV закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 4 янв. 1988 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 1.12% | -2.04% | 2.14% | 0.25% | -0.88% | 1.79% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 1.51% | -1.09% | -0.77% | -0.89% | 1.90% | -1.24% | 1.90% | 3.83% | 0.58% | 1.36% | 0.03% | 10.27% |
| 2024 | 2.79% | -1.04% | 0.56% | -2.42% | 0.34% | 2.24% | 1.84% | 0.79% | 2.85% | -0.88% | 1.36% | -4.20% | 4.04% |
| 2023 | 6.26% | -1.89% | -0.80% | 0.20% | 0.78% | -1.27% | 0.78% | -2.77% | -2.15% | -2.93% | 6.25% | 2.00% | 3.99% |
| 2022 | -3.88% | -0.42% | -2.75% | -3.78% | 2.06% | -4.18% | 4.46% | -3.90% | -4.75% | -0.98% | 5.26% | -1.51% | -14.03% |
| 2021 | 2.09% | -2.93% | 2.11% | 1.44% | 1.97% | 0.88% | 2.24% | 0.32% | -3.59% | -0.73% | -6.45% | -0.50% | -3.51% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Municipal Value Fund Inc. has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.14, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.41%) than losses (9.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 16.41%
- Участие в снижении
- 9.30%
Комиссия
Комиссия NUV составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUV имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.52 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Municipal Value Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.39 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Municipal Value Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Municipal Value Fund Inc. показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 14 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Municipal Value Fund Inc. составляет 7.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2000 года2000 | -35.42%янв. 2000 г. | 6y 10mo | 5y 8d | 11y 11moфевр. 1993 г. - янв. 2005 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.29%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -23.01%март 2020 г. | 26d | 7mo 1d | 7mo 27dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Black Monday1987 | -20.95%окт. 1987 г. | 2mo 9d | 1y 15d | 1y 2moавг. 1987 г. - нояб. 1988 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.58%дек. 2008 г. | 6mo 26d | 9mo 1d | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Показатели просадок
| NUV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -56.78% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -9.10% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -18.90% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -25.43% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.29% | -33.92% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.74% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.72% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NUV
Добавьте Nuveen Municipal Value Fund Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUV