Сравнение NUV с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NUV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NUV и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUV и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 0.96% | 10.27% | 4.04% | 3.99% | -14.03% | -3.51% | 7.50% | 19.75% | -4.83% | 10.33% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NUV показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NUV превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.23% соответственно.
NUV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 2.44%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUV и DFSMX
NUV берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
NUV vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NUV
DFSMX
Сравнение NUV c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUV | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.68 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 6.50 | -4.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.59 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 21.82 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUV | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.68 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 2.08 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.60 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между NUV и DFSMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUV и DFSMX
Дивидендная доходность NUV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 4.31% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NUV и DFSMX
Максимальная просадка NUV за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUV и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUV | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -2.66% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -0.39% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -1.67% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.29% | -1.69% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -0.06% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.24% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.10% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUV и DFSMX
Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUV | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.11% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 0.35% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 0.68% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 0.78% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 0.77% | +9.58% |