Сравнение NUSIX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSIX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSIX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 0.76% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%.
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSIX и DFIHX
NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
NUSIX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
NUSIX
DFIHX
Сравнение NUSIX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSIX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.58 | 5.38 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.79 | 9.47 | +11.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.67 | 8.43 | +2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.91 | 8.97 | +33.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 276.24 | 38.87 | +237.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58 | 5.38 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.68 | 2.67 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 1.52 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между NUSIX и DFIHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSIX и DFIHX
Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.20% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок NUSIX и DFIHX
Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -2.53% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -2.26% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.15% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSIX и DFIHX
Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.18%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.20% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.41% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.99% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.79% | +0.04% |