Сравнение NUSFX с NTAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и NTAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и NTAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции NUSFX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.57% соответственно.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и NTAUX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.
Доходность на риск
NUSFX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск
NUSFX
NTAUX
Сравнение NUSFX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | NTAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 2.41 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | 4.17 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 2.11 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.49 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 19.22 | +19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 1.70 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и NTAUX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и NTAUX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности NTAUX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и NTAUX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и NTAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -2.95% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -2.95% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | -2.95% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.20% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.16% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и NTAUX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.32% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.74% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.30% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.06% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.96% | +0.25% |