Сравнение NUSC с NUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB).
NUSC и NUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSC и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | 5.44% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.85% | 4.71% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у NUSB с доходностью 0.85%.
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и NUSB
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Доходность на риск
NUSC vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NUSC
NUSB
Сравнение NUSC c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 10.37 | -9.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 26.20 | -24.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 6.55 | -5.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 27.69 | -26.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 201.92 | -196.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 10.37 | -9.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.48 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между NUSC и NUSB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NUSB
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NUSB в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.37% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NUSB
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSC | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -0.16% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -0.16% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | 0.00% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.02% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NUSB
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSC | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 0.12% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 0.23% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 0.42% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 0.39% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 0.39% | +22.07% |