PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с NUDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.68%/yr vs 7.98%/yr for NUDM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью 7.90%.

NUSC

1 день
-0.57%
1 месяц
3.77%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.41%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		12.88%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%9.07%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between NUSC and NUDM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.69

The correlation between NUSC and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NUSC vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.37

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.96

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.73

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.46

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NUSC и NUDM

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-32.01%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.50%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-13.47%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.09%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.71%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.86%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 4.50%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.22%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.03%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.74%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

16.64%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.59%

+4.77%

Сравнение комиссий NUSC и NUDM

И NUSC, и NUDM имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и NUDM

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NUDM в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.93%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NUSC and NUDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to NUSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 4.68% for NUSC. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSC and NUDM have the same expense ratio: 0.30% per year.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.93% for NUSC.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM.

NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор