Сравнение NUSB с SHV
NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. NUSB is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, NUSB returned 4.32% vs 3.90% for SHV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NUSB charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности NUSB и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.42%.
NUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам NUSB и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.52% | 4.71% | 4.50% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 4.22% |
Correlation
The correlation between NUSB and SHV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSB vs. SHV — Ранг доходности на риск
NUSB
SHV
Сравнение NUSB c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSB | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -116.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.19 | 53.77 | -44.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 72.98 | 431.38 | -358.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 397.82 | 2,419.80 | -2,021.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSB | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80 | 19.49 | -7.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.54 | 4.50 | +8.04 |
Просадки
Сравнение просадок NUSB и SHV
Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSB | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -0.45% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSB и SHV
Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSB | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 0.12% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 0.20% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.29% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.28% | +0.11% |
Сравнение комиссий NUSB и SHV
NUSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSB и SHV
Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.30% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
NUSB and SHV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSB has higher volatility (0.09%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs SHV's -0.45%.
On 1-year performance, NUSB leads with 4.32% vs 3.90% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSB has performed better with a 4.32% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for NUSB.
NUSB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.83% for SHV.
NUSB is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 11.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSB и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор