Сравнение NUSB с NUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC).
NUSB и NUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSB и NUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSB и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.85% | 4.71% | 4.50% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSB показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 1.77%.
NUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSB и NUSC
NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Доходность на риск
NUSB vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NUSB
NUSC
Сравнение NUSB c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSB | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.37 | 0.86 | +9.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 26.20 | 1.35 | +24.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.55 | 1.18 | +5.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.69 | 1.34 | +26.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.92 | 5.44 | +196.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSB | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37 | 0.86 | +9.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.48 | 0.39 | +12.08 |
Корреляция
Корреляция между NUSB и NUSC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSB и NUSC
Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности NUSC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.37% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок NUSB и NUSC
Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSB | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -41.49% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -14.76% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.33% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.63% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSB и NUSC
Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.12%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSB | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 6.89% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 12.90% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 22.31% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 21.18% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 22.46% | -22.07% |