Сравнение NUSB с ICSH

С начала года, NUSB показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUSB и ICSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.46%

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и ICSH.

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.13%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.