Сравнение NUSA с TAXS
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 1.12%.
NUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.70% | 1.81% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.12% | 1.22% |
Correlation
The correlation between NUSA and TAXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. TAXS — Ранг доходности на риск
NUSA
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUSA c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSA | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSA и TAXS
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -0.84% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.21% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.97% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 0.97% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 0.97% | +1.75% |
Сравнение комиссий NUSA и TAXS
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и TAXS
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TAXS в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.89% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and TAXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for NUSA.
NUSA has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.03% for TAXS.
NUSA is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Nuveen and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор