Сравнение NURE с NUMG
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.85%/yr vs -0.44%/yr for NUMG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.
Доходность
Сравнение доходности NURE и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -2.71%.
NURE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 19.24% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -2.71% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
Correlation
The correlation between NURE and NUMG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between NURE and NUMG has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NURE
NUMG
Сравнение NURE c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.14 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.35 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и NUMG
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -38.85% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -19.71% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -26.58% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -38.85% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -11.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -11.37% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 7.92% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NUMG
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.70% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 15.14% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.79% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.98% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.83% | -0.08% |
Сравнение комиссий NURE и NUMG
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NUMG
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.01% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and NUMG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.99%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NUMG's -38.85%.
On 5-year performance, NURE leads with 1.85% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NURE has performed better with a 1.85% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.01% for NUMG.
NURE is categorized as REIT, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.30% for NUMG.
NURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор