PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NULC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 11.42%/yr for NULC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NURE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NURE показывает доходность 13.59%, а NULC немного выше – 14.17%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NULC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%7.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%

Correlation

The correlation between NURE and NULC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between NURE and NULC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NURE и NULC

Секторы
NURE
NULC

Недвижимость

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

13.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

NURE
100.0%
NULC
2.3%

Сырьевые материалы

NURE

-

NULC
1.7%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NULC
10.9%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NULC
8.0%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NULC
6.0%

Энергетика

NURE

-

NULC
2.4%

Финансовые услуги

NURE

-

NULC
13.4%

Здравоохранение

NURE

-

NULC
8.7%

Промышленность

NURE

-

NULC
8.4%

Технологии

NURE

-

NULC
36.2%

Коммунальные услуги

NURE

-

NULC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX

Доходность на риск

NURE vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.11

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.91

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.03

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

13.04

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NULC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENULCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.11

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок NURE и NULC

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-34.86%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.91%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-18.53%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-27.90%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.51%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.29%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.07%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NULC

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.28%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.89%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.78%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.85%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

19.68%

+2.13%

Сравнение комиссий NURE и NULC

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NULC

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NULC в 8.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NULC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NULC's -34.86%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 2.02% for NURE. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 4.38% for NURE.

NURE is categorized as REIT, while NULC is Large Cap Growth Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.20% for NULC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор