Сравнение NURE с NULC
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.96%/yr vs 10.52%/yr for NULC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NURE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for NULC.
Доходность
Сравнение доходности NURE и NULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 11.44%.
NURE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 16.61% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 6.85% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 11.44% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NURE and NULC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between NURE and NULC has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. NULC — Ранг доходности на риск
NURE
NULC
Сравнение NURE c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | NULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.56 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 10.55 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и NULC
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -34.86% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -8.91% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -18.53% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -27.90% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -2.90% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.42% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.16% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NULC
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.36%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.95% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.51% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.23% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.95% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.97% | +1.80% |
Сравнение комиссий NURE и NULC
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NULC
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NULC в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.12% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.26% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and NULC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NULC has higher volatility (4.95%) compared to NURE (4.36%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NULC's -34.86%.
On 5-year performance, NULC leads with 10.52% vs 1.96% for NURE. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.52% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NULC has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 4.26% for NURE.
NURE is categorized as REIT, while NULC is Large Cap Growth Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.20% for NULC.
NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и NULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор