PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NULC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NULC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%7.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
-2.29%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Сравнение комиссий NURE и NULC

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.


Доходность на риск

NURE vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENULCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.97

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.47

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.57

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

6.94

-8.19

NURE vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NULC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENULCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.97

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Корреляция

Корреляция между NURE и NULC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NULC

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NULC в 10.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NULC

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULC.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-34.86%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.34%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-27.90%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-5.49%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.43%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.56%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NULC

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.17%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.07%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

16.83%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.82%

+2.07%