PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NSCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen. NURE is passively managed, while NSCR is actively managed. Over the past year, NURE returned 10.17% vs 7.08% for NSCR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.95%
1 год
7.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NSCR

2026 (YTD)20252024
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%8.10%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%

Correlation

The correlation between NURE and NSCR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.37

The correlation between NURE and NSCR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NURE и NSCR

Секторы
NURE
NSCR

Недвижимость

100.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

19.6%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

5.6%

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Недвижимость

NURE
100.0%
NSCR
1.3%

Сырьевые материалы

NURE

-

NSCR
1.4%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NSCR
9.0%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NSCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NSCR
2.0%

Энергетика

NURE

-

NSCR
4.3%

Финансовые услуги

NURE

-

NSCR
19.6%

Здравоохранение

NURE

-

NSCR
10.5%

Промышленность

NURE

-

NSCR
5.6%

Технологии

NURE

-

NSCR
28.8%

Коммунальные услуги

NURE

-

NSCR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NUSCNSCR с FTIFNSCR с NUDV

Доходность на риск

NURE vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.60

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.60

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

1.64

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSCR равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NURE и NSCR

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-20.75%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-11.81%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.98%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-3.34%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.32%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NSCR

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.00%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

8.25%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

11.80%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.96%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

15.96%

+5.85%

Сравнение комиссий NURE и NSCR

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NSCR

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NSCR в 16.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NSCR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NSCR's -20.75%.

On 1-year performance, NURE leads with 10.17% vs 7.08% for NSCR. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NURE has performed better with a 10.17% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.38% for NURE.

NURE is categorized as REIT, while NSCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.45% for NSCR.

NURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор