PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NSCR


2026 (YTD)20252024
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%8.10%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
-6.75%13.32%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.75%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Сравнение комиссий NURE и NSCR

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.


Доходность на риск

NURE vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.64

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.04

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.01

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

3.67

-4.91

NURE vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NSCR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между NURE и NSCR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NSCR

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NSCR в 2.05%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NSCR

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NSCR.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-20.75%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.47%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-8.48%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.94%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.42%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NSCR

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.52%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.12%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

16.62%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

16.62%

+5.27%