Сравнение NURE с NSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR).
NURE и NSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и NSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и NSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 8.10% |
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.75% | 13.32% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.75%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
NSCR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и NSCR
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.
Доходность на риск
NURE vs. NSCR — Ранг доходности на риск
NURE
NSCR
Сравнение NURE c NSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.64 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.04 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.01 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.67 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.64 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NURE и NSCR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NSCR
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NSCR в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 2.05% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NSCR
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -20.75% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -12.47% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -8.48% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -2.94% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.42% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NSCR
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.52% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.22% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 19.12% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.62% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.62% | +5.27% |