PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и IQRA


2026 (YTD)202520242023
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%3.74%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
5.25%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Сравнение комиссий NURE и IQRA

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.


Доходность на риск

NURE vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.08

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.52

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.46

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

6.32

-7.56

NURE vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.08

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между NURE и IQRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и IQRA

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IQRA в 2.83%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и IQRA

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и IQRA.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-15.70%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.78%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-5.68%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.17%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.26%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и IQRA

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.61%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

12.89%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

12.87%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

12.87%

+9.02%