Сравнение NURE с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
NURE и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и IFGL
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
NURE vs. IFGL — Ранг доходности на риск
NURE
IFGL
Сравнение NURE c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.29 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.82 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.35 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.78 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.29 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NURE и IFGL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и IFGL
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и IFGL
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -67.94% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.38% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -38.47% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -14.18% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -16.72% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.35% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и IFGL
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.38% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.70% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 14.45% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.17% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.49% | +5.40% |