Сравнение NUMV с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUMV и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMV и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | -0.28% | 14.05% | 12.31% | 8.43% | -14.97% | 31.15% | 0.91% | 29.81% | -11.91% | 14.70% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMV показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUMV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и NURE
NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUMV vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUMV
NURE
Сравнение NUMV c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMV | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.42 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.48 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.58 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.25 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.42 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NUMV и NURE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и NURE
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и NURE
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -46.05% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.10% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -35.98% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -22.30% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -12.23% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.54% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и NURE
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.84% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.67% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.92% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 19.41% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.58% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.89% | -2.00% |