PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NURE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 1.55%/yr for NURE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 11.00%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NURE

1 день
0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.80%
1 год
7.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		11.00%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Correlation

The correlation between NUMV and NURE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between NUMV and NURE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и NURE

Секторы
NUMV
NURE

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

14.8%

-

Промышленность

13.9%

-

Недвижимость

8.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NURE

-

Технологии

NUMV
14.8%
NURE

-

Промышленность

NUMV
13.9%
NURE

-

Недвижимость

NUMV
8.6%
NURE
100.0%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NURE

-

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NURE

-

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NURE

-

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NURE

-

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NURE

-

Энергетика

NUMV
2.6%
NURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUMV vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.47

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.78

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.81

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.68

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.47

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NURE

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-46.05%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.13%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.03%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-35.98%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-12.49%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-12.30%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.39%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.43%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.80%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.65%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.80%

-2.03%

Сравнение комиссий NUMV и NURE

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NURE

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NURE в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.48%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NURE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.20%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NUMV leads with 6.55% vs 1.55% for NURE. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 6.55% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NURE is REIT. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.35% for NURE.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор