PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NUMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 0.99%/yr for NUMG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-1.63%
1 месяц
5.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.31%
1 год
-0.49%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NUMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.40%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%

Correlation

The correlation between NUMV and NUMG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.73

The correlation between NUMV and NUMG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMV и NUMG

Секторы
NUMV
NUMG

Финансовые услуги

18.6%
6.5%

Технологии

14.8%
28.7%

Промышленность

13.9%
26.5%

Недвижимость

8.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Здравоохранение

8.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.8%

Коммунальные услуги

6.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.3%

Энергетика

2.6%

-

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NUMG
6.5%

Технологии

NUMV
14.8%
NUMG
28.7%

Промышленность

NUMV
13.9%
NUMG
26.5%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NUMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NUMG

-

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NUMG
13.9%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NUMG
11.8%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NUMG
1.4%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NUMG
5.2%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NUMG
2.3%

Энергетика

NUMV
2.6%
NUMG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NUMV vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.03

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.09

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.03

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-0.06

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.03

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUMG

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-38.85%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-19.71%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-26.58%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-38.85%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-9.34%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-11.37%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

7.59%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.75%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

14.59%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.18%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.86%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.87%

-2.10%

Сравнение комиссий NUMV и NUMG

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUMG

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NUMG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.75%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, NUMV leads with 6.55% vs 0.99% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 6.55% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.30% for NUMG.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор