PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NULV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NULV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.81%/yr vs 8.68%/yr for NULV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.26%/yr for NULV.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 13.87%.

NUMV

1 день
1.21%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NULV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		11.07%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%

Correlation

The correlation between NUMV and NULV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.89

The correlation between NUMV and NULV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и NULV

Секторы
NUMV
NULV

Финансовые услуги

18.6%
18.8%

Технологии

14.8%
20.1%

Промышленность

13.9%
10.2%

Недвижимость

8.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.0%

Коммунальные услуги

6.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
13.7%

Сырьевые материалы

4.6%
2.3%

Энергетика

2.6%
4.1%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NULV
18.8%

Технологии

NUMV
14.8%
NULV
20.1%

Промышленность

NUMV
13.9%
NULV
10.2%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NULV
2.7%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NULV
9.2%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NULV
11.6%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NULV
4.0%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NULV
3.6%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NULV
13.7%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NULV
2.3%

Энергетика

NUMV
2.6%
NULV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX

Доходность на риск

NUMV vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNULVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.66

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.81

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.91

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

16.42

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NULV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NULV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-36.99%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.28%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.07%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-21.47%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.97%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NULV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.98%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

10.68%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.33%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.02%

+2.75%

Сравнение комиссий NUMV и NULV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NULV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NULV в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.38%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUMV and NULV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUMV has higher volatility (3.04%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NULV's -36.99%.

On 5-year performance, NULV leads with 8.68% vs 6.81% for NUMV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULV has performed better with a 8.68% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.38% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NULV is Large Cap Value Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.26% for NULV.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NULV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор