PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -5.13% vs 8.61% for QMID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у QMID с доходностью 2.17%.

NUMG

1 день
0.98%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и QMID

2026 (YTD)20252024
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.28%0.78%12.84%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between NUMG and QMID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between NUMG and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и QMID

Секторы
NUMG
QMID

Технологии

33.4%
15.8%

Промышленность

24.6%
25.0%

Здравоохранение

13.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
15.9%

Финансовые услуги

6.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.2%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

NUMG
33.4%
QMID
15.8%

Промышленность

NUMG
24.6%
QMID
25.0%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
QMID
14.1%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
QMID
15.9%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
QMID
12.0%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
QMID
3.2%

Недвижимость

NUMG
3.1%
QMID

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
QMID
2.2%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

QMID
7.5%

Энергетика

NUMG

-

QMID
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

NUMG vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.57

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.93

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.81

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.73

-3.39

NUMG vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и QMID

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-24.42%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.67%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-2.05%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.40%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.16%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и QMID

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.99%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

10.79%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

15.16%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

18.43%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

18.43%

+3.43%

Сравнение комиссий NUMG и QMID

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и QMID

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and QMID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.35%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 8.61% vs -5.13% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 8.61% return vs -5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор