PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMG с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с QMID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -2.73% vs 9.33% for QMID. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у QMID с доходностью 4.27%.

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

QMID

1 день
1.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
0.15%
С начала года
4.27%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и QMID

2026 (YTD)20252024
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%12.84%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		4.27%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between NUMG and QMID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between NUMG and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и QMID

Секторы
NUMG
QMID

Технологии

33.4%
14.8%

Промышленность

24.6%
24.3%

Здравоохранение

13.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
15.8%

Финансовые услуги

6.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.2%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

5.1%

Технологии

NUMG
33.4%
QMID
14.8%

Промышленность

NUMG
24.6%
QMID
24.3%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
QMID
14.1%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
QMID
12.0%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
QMID
3.2%

Недвижимость

NUMG
3.1%
QMID

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
QMID
2.2%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

QMID
7.5%

Энергетика

NUMG

-

QMID
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с VOONUMG с SPY
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM

Доходность на риск

NUMG vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.01

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.88

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

2.95

-3.30

NUMG vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и QMID

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-24.42%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.67%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.36%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.29%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.17%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и QMID

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.79%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.06%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.29%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.29%

+3.54%

Сравнение комиссий NUMG и QMID

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и QMID

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QMID в 0.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.49%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and QMID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.70%) compared to QMID (3.48%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 9.33% vs -2.73% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 9.33% return vs -2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор