Сравнение NUMG с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUMG и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.37% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUMG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и NURE
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUMG vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUMG
NURE
Сравнение NUMG c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.48 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.58 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.25 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и NURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NURE
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NURE
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -46.05% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -14.10% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -35.98% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -22.30% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -12.23% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 6.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NURE
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.67% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.92% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 19.41% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.58% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.89% | +0.02% |