PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUMG и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
-13.37%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUMG

1 день
0.68%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.25%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.69%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUMG и NURE

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUMG vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUMGNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

-0.42

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.58

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-1.25

+0.69

NUMG vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUMGNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между NUMG и NURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NURE

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NURE

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUMGNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-46.05%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-14.10%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-35.98%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-22.30%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-12.23%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

6.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NURE

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUMGNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.67%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

10.92%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

19.41%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.58%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.89%

+0.02%