PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NUMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NUMI is actively managed. Over the past year, NUMG returned -5.13% vs 7.01% for NUMI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NUMI с доходностью 1.69%.

NUMG

1 день
0.98%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

NUMI

1 день
0.10%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NUMI

2026 (YTD)2025
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.28%-3.73%
NUMI
Nuveen Municipal Income ETF		1.69%3.78%

Correlation

The correlation between NUMG and NUMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NUMI:
NUMI с TAXTNUMI с AUSMNUMI с MFLXNUMI с NUSCNUMI с TAXINUMI с BPHNUMI с NURE

Доходность на риск

NUMG vs. NUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
NUMI
Ранг доходности на риск NUMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGNUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.06

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.06

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.50

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

7.69

-8.35

NUMG vs. NUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NUMI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NUMI

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-4.72%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-2.82%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-0.47%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-1.36%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

0.91%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NUMI

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

0.60%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

2.20%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

3.41%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

4.31%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

4.31%

+17.55%

Сравнение комиссий NUMG и NUMI

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUMI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NUMI

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUMI в 3.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
NUMI
Nuveen Municipal Income ETF		3.65%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NUMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.35%) compared to NUMI (0.60%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUMI's -4.72%.

On 1-year performance, NUMI leads with 7.01% vs -5.13% for NUMG. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.01% return vs -5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NUMI has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.29% for NUMI.

NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор