Сравнение NUMG с NUMI
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NUMI is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 7.76% for NUMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NUMI с доходностью 1.61%.
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NUMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | -4.04% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.61% | 3.84% |
Correlation
The correlation between NUMG and NUMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NUMI — Ранг доходности на риск
NUMG
NUMI
Сравнение NUMG c NUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.76 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.62 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.24 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NUMI
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -4.72% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -2.82% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -0.55% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -1.39% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 0.90% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NUMI
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.05% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 2.23% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 3.47% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 4.38% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 4.38% | +17.49% |
Сравнение комиссий NUMG и NUMI
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUMI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NUMI
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUMI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NUMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUMI's -4.72%.
On 1-year performance, NUMI leads with 7.76% vs -0.99% for NUMG. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.76% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.29% for NUMI.
NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор