Сравнение NUMG с NPFI

С начала года, NUMG показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUMG и NPFI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NPFI в 6.49%

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NPFI.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.