Сравнение NUMG с NPFI
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, NUMG returned -4.50% vs 7.20% for NPFI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 1.99%.
NUMG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -5.14% | 0.78% | 9.05% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.99% | 9.21% | 6.37% |
Correlation
The correlation between NUMG and NPFI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between NUMG and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NUMG
NPFI
Сравнение NUMG c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.28 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.95 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NPFI
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -3.18% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -3.18% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | 0.00% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.33% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 0.66% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NPFI
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.57% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 2.56% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 2.94% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 2.94% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 2.94% | +18.92% |
Сравнение комиссий NUMG и NPFI
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NPFI
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NPFI в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.38% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NPFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (6.32%) compared to NPFI (0.57%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.20% vs -4.50% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.20% return vs -4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор