PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NUMG is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 1.19% for KMID. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у KMID с доходностью 2.54%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и KMID

2026 (YTD)20252024
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%2.90%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between NUMG and KMID is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between NUMG and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и KMID

Секторы
NUMG
KMID

Технологии

28.7%
19.1%

Промышленность

26.5%
49.3%

Здравоохранение

13.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.8%

Финансовые услуги

6.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

NUMG
28.7%
KMID
19.1%

Промышленность

NUMG
26.5%
KMID
49.3%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
KMID
10.8%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
KMID
8.8%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
KMID
12.1%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
KMID

-

Недвижимость

NUMG
3.7%
KMID

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
KMID

-

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

KMID

-

Энергетика

NUMG

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

NUMG vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.08

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.23

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.11

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

0.28

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок NUMG и KMID

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-18.89%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.71%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.65%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.77%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.27%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и KMID

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.75%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

11.19%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.35%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

16.90%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.90%

+4.97%

Сравнение комиссий NUMG и KMID

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и KMID

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and KMID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to KMID (3.75%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, KMID leads with 1.19% vs -0.99% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMID has performed better with a 1.19% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for NUMG.

They also come from different issuers: Nuveen and Virtus. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.80% for KMID.

KMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор