PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULV с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULV и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.78%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NULV и NURE

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NULV vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULVNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.42

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.48

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.58

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

-1.25

+7.20

NULV vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULVNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.42

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Корреляция

Корреляция между NULV и NURE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и NURE

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NULV и NURE

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NULVNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-46.05%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-14.10%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-35.98%

+14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-22.30%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.23%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

6.54%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NULVNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.67%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.92%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.41%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.58%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

21.89%

-4.78%