Сравнение NULV с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NULV и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и NURE
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NULV vs. NURE — Ранг доходности на риск
NULV
NURE
Сравнение NULV c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.42 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.48 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.58 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.25 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.42 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NULV и NURE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и NURE
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и NURE
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -46.05% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -14.10% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -35.98% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -22.30% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.23% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.54% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.67% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.92% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.41% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 19.58% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.89% | -4.78% |