Сравнение NULV с NPFI
NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. NULV is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, NULV returned 28.31% vs 7.77% for NPFI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NULV и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.68%.
NULV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULV и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 13.87% | 16.31% | 7.03% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | 6.56% |
Correlation
The correlation between NULV and NPFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between NULV and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULV vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NULV
NPFI
Сравнение NULV c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.45 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 11.83 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.66 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок NULV и NPFI
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULV | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -3.18% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -3.18% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.34% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.66% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и NPFI
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULV | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.75% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.53% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 2.91% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 2.95% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 2.95% | +14.07% |
Сравнение комиссий NULV и NPFI
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и NPFI
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NPFI в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.44% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NULV and NPFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NULV has higher volatility (2.52%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NULV leads with 28.31% vs 7.77% for NPFI. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NULV has performed better with a 28.31% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.44% for NULV.
NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NULV и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор