PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 14.66%/yr vs 22.01%/yr for VGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности NULG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between NULG and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between NULG and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и VGT

Секторы
NULG
VGT

Технологии

56.5%
98.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.1%

Промышленность

9.4%
0.4%

Финансовые услуги

7.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.5%

Здравоохранение

5.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NULG
56.5%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
VGT
0.1%

Промышленность

NULG
9.4%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
VGT
0.5%

Здравоохранение

NULG
5.5%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
VGT

-

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
VGT
0.0%

Недвижимость

NULG
1.2%
VGT

-

Энергетика

NULG

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

NULG

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

NULG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.85

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.54

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.57

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.41

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.85

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NULG и VGT

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-54.63%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.40%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-27.23%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.07%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.35%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.95%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.13%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и VGT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.51%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

16.09%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

20.55%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

25.17%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

24.60%

-3.21%

Сравнение комиссий NULG и VGT

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и VGT

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NULG and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to NULG (4.80%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 22.01% vs 14.66% for NULG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NULG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 22.01% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор