PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с USSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULG tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth while USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.73%/yr vs 13.45%/yr for USSG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности NULG и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 7.90%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

USSG

1 день
-2.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.17%
1 год
26.71%
3 года*
21.73%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%24.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		7.90%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between NULG and USSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between NULG and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и USSG

Секторы
NULG
USSG

Технологии

56.5%
36.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.6%

Промышленность

9.4%
8.1%

Финансовые услуги

7.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
14.5%

Здравоохранение

5.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Энергетика

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

NULG
56.5%
USSG
36.9%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
USSG
8.6%

Промышленность

NULG
9.4%
USSG
8.1%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
USSG
10.6%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
USSG
14.5%

Здравоохранение

NULG
5.5%
USSG
9.6%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
USSG
4.2%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
USSG
2.1%

Недвижимость

NULG
1.2%
USSG
2.2%

Энергетика

NULG

-

USSG
2.1%

Коммунальные услуги

NULG

-

USSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

NULG vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.00

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.79

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.25

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NULG и USSG

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-34.10%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.20%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-20.00%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-27.00%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.66%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.59%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.61%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и USSG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.16%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.43%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.41%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.62%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.18%

+1.25%

Сравнение комиссий NULG и USSG

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и USSG

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USSG в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.96%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULG and USSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to USSG (4.16%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, NULG leads with 13.73% vs 13.45% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 13.73% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.

USSG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.10% for NULG.

NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Nuveen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор