PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULG с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

NULG и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NULG и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULG и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью -4.55%.

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с IMCGNULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий NULG и SPYX

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

NULG vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGSPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.79

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между NULG и SPYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и SPYX

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок NULG и SPYX

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NULGSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-32.84%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.82%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-26.14%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.32%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.59%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.66%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и SPYX

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULGSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.58%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.74%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

18.65%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.05%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.99%

+3.47%