Сравнение NULG с SPIT
NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NULG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULG charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности NULG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULG показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
NULG
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 14.87% | -1.81% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between NULG and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
NULG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NULG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NULG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NULG и SPIT
Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -12.49% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -7.19% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -2.59% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NULG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 26.21% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 26.21% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 26.21% | -4.75% |
Сравнение комиссий NULG и SPIT
NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULG и SPIT
Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.10% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NULG and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.10% for NULG.
They also come from different issuers: Nuveen and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для NULG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор