PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NUGO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Nuveen. NULG is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NULG returned 22.92%/yr vs 24.20%/yr for NUGO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 5.89%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-3.71%
1 месяц
-0.89%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.51%
1 год
22.81%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%9.17%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		5.89%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Correlation

The correlation between NULG and NUGO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between NULG and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и NUGO

Секторы
NULG
NUGO

Технологии

56.5%
54.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.3%

Промышленность

9.4%
9.0%

Финансовые услуги

7.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.2%

Здравоохранение

5.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

NULG
56.5%
NUGO
54.6%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
NUGO
12.3%

Промышленность

NULG
9.4%
NUGO
9.0%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
NUGO
3.3%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
NUGO
13.2%

Здравоохранение

NULG
5.5%
NUGO
6.5%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
NUGO
0.9%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
NUGO
1.6%

Недвижимость

NULG
1.2%
NUGO

-

Энергетика

NULG

-

NUGO

-

Коммунальные услуги

NULG

-

NUGO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

NULG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.77

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

4.24

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NULG и NUGO

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-38.01%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-17.54%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-25.12%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.29%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-12.05%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.39%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NUGO

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.52%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.88%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.10%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.17%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

23.17%

-1.74%

Сравнение комиссий NULG и NUGO

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NUGO

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NUGO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to NUGO (5.52%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 24.20% vs 22.92% for NULG. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 24.20% return vs 22.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NULG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for NUGO.

Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.56% for NUGO.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор