PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NUGO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Nuveen. NULG is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NULG returned 20.20%/yr vs 21.18%/yr for NUGO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 5.81%.

NULG

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
13.76%
С начала года
14.87%
1 год
17.67%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
5.81%
С начала года
5.81%
1 год
13.64%
3 года*
21.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		14.87%14.07%23.75%42.71%-28.43%5.89%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		5.81%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%

Correlation

The correlation between NULG and NUGO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between NULG and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и NUGO

Секторы
NULG
NUGO

Технологии

60.3%
58.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.8%

Промышленность

8.5%
8.7%

Финансовые услуги

6.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.7%

Здравоохранение

5.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

NULG
60.3%
NUGO
58.6%

Потребительский циклический сектор

NULG
8.7%
NUGO
10.8%

Промышленность

NULG
8.5%
NUGO
8.7%

Финансовые услуги

NULG
6.5%
NUGO
2.9%

Коммуникационные услуги

NULG
6.0%
NUGO
11.7%

Здравоохранение

NULG
5.6%
NUGO
6.5%

Потребительский защитный сектор

NULG
1.8%
NUGO
0.8%

Сырьевые материалы

NULG
1.7%
NUGO
1.6%

Недвижимость

NULG
1.0%
NUGO

-

Энергетика

NULG

-

NUGO

-

Коммунальные услуги

NULG

-

NUGO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с GARP

Доходность на риск

NULG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.10

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.78

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

2.44

+1.64

NULG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и NUGO

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-38.01%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-17.54%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-25.12%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.35%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-11.86%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.60%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 6.26%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.23%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

19.43%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

23.21%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.21%

-1.75%

Сравнение комиссий NULG и NUGO

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NUGO

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NUGO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.23%) compared to NULG (6.26%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 21.18% vs 20.20% for NULG. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NULG has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 21.18% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NULG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for NUGO.

Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.56% for NUGO.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор