Сравнение NULG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NULG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -6.02% | 14.07% | 23.75% | 42.71% | -28.43% | 28.06% | 39.58% | 39.23% | 0.31% | 24.57% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
NULG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULG и ITOT
NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
NULG
ITOT
Сравнение NULG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.25 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NULG и ITOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULG и ITOT
Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок NULG и ITOT
Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -55.20% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.34% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -25.36% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.51% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.61% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULG и ITOT
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.49% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.78% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 18.68% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.36% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 18.25% | +3.21% |