PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

NULG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NULG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%43.21%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с IMCGNULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий NULG и IQM

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NULG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.72

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.33

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.00

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

12.47

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между NULG и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и IQM

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULG и IQM

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NULGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-44.91%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.71%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-44.91%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.86%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.55%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.72%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и IQM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 7.14%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

12.71%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

23.53%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

33.40%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

28.67%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

30.73%

-9.27%