PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с DVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL. NULG is passively managed, while DVAL is actively managed. Over the past 3 years, NULG returned 22.92%/yr vs 12.97%/yr for DVAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULG charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.

Доходность

Сравнение доходности NULG и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 7.23%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

DVAL

1 день
-0.35%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.02%
1 год
14.90%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-0.45%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		7.23%8.74%12.84%8.73%1.78%

Correlation

The correlation between NULG and DVAL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between NULG and DVAL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и DVAL

Секторы
NULG
DVAL

Технологии

56.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Промышленность

9.4%
14.7%

Финансовые услуги

7.1%
31.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.0%

Здравоохранение

5.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.1%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

NULG
56.5%
DVAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
DVAL
10.2%

Промышленность

NULG
9.4%
DVAL
14.7%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
DVAL
31.6%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
DVAL
10.0%

Здравоохранение

NULG
5.5%
DVAL
7.9%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
DVAL
6.6%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
DVAL
0.1%

Недвижимость

NULG
1.2%
DVAL

-

Энергетика

NULG

-

DVAL
6.1%

Коммунальные услуги

NULG

-

DVAL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTKDVAL с VALQ

Доходность на риск

NULG vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGDVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.41

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.41

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

7.73

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVAL равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NULG и DVAL

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и DVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-18.11%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-6.20%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-18.11%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.35%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.64%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.93%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и DVAL

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.92%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.72%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.63%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

14.24%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

14.24%

+7.19%

Сравнение комиссий NULG и DVAL

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и DVAL

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DVAL в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.86%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NULG and DVAL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to DVAL (2.92%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs DVAL's -18.11%.

On 3-year performance, NULG leads with 22.92% vs 12.97% for DVAL. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULG has performed better with a 22.92% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Nuveen and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.49% for DVAL.

DVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и DVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор