Сравнение NULC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
NULC и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULC и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULC и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.02% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 16.89% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
NULC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и SCHB
NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULC vs. SCHB — Ранг доходности на риск
NULC
SCHB
Сравнение NULC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULC | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.08 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NULC и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и SCHB
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.38% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и SCHB
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -35.27% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.91% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -25.41% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.40% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.15% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.63% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и SCHB
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.44% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.77% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.34% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.24% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.30% | +1.52% |