PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с PABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULC с PABD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD).

NULC и PABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NULC и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и PABD

2026 (YTD)20252024
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		-2.29%16.29%16.99%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PABD с доходностью -0.19%.

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с ESGDNULC с VTI
Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS

Сравнение комиссий NULC и PABD

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

NULC vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCPABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.09

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.33

Корреляция

Корреляция между NULC и PABD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и PABD

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PABD в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и PABD

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и PABD.

Загрузка...

Показатели просадок

NULCPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-13.37%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.55%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.92%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.58%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и PABD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULCPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.65%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.65%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.30%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.21%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.21%

+4.61%