PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с NURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.42%/yr vs 2.02%/yr for NURE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULC charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NULC и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULC показывает доходность 14.17%, а NURE немного ниже – 13.59%.

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и NURE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%7.21%

Correlation

The correlation between NULC and NURE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between NULC and NURE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NULC и NURE

Секторы
NULC
NURE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

13.4%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

NULC
36.2%
NURE

-

Финансовые услуги

NULC
13.4%
NURE

-

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
NURE

-

Здравоохранение

NULC
8.7%
NURE

-

Промышленность

NULC
8.4%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
NURE

-

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
NURE

-

Энергетика

NULC
2.4%
NURE

-

Недвижимость

NULC
2.3%
NURE
100.0%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
NURE

-

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
NURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NULC vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.64

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.03

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.12

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

2.32

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.64

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.52

Просадки

Сравнение просадок NULC и NURE

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-46.05%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.13%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-21.03%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-35.98%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-10.45%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.30%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.39%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.28%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.58%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.65%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.95%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.67%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.81%

-2.13%

Сравнение комиссий NULC и NURE

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и NURE

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NURE в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NULC and NURE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 2.02% for NURE. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 4.38% for NURE.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while NURE is REIT. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.35% for NURE.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор