Сравнение NULC с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NULC и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULC и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULC и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 16.89% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 7.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и NURE
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NULC vs. NURE — Ранг доходности на риск
NULC
NURE
Сравнение NULC c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULC | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.42 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.48 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.58 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.25 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULC | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.42 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.06 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между NULC и NURE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и NURE
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и NURE
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULC | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -46.05% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -14.10% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -35.98% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -22.30% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.23% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.54% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и NURE
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULC | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.67% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.92% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 19.41% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.58% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.89% | -2.07% |