PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULC с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и NURE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
-2.29%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NULC и NURE

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NULC vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULCNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.42

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.48

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.58

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-1.25

+8.19

NULC vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULCNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.42

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.21

+0.47

Корреляция

Корреляция между NULC и NURE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и NURE

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NULC и NURE

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NULCNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-46.05%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-14.10%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-35.98%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-22.30%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.23%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.54%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и NURE

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NULCNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.67%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.92%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.41%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

19.58%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.89%

-2.07%