PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с NUMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.41%/yr vs 6.55%/yr for NUMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NULC и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у NUMV с доходностью 9.74%.

NULC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.76%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.35%
1 год
26.94%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и NUMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.11%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%12.69%

Correlation

The correlation between NULC and NUMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.81

The correlation between NULC and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и NUMV

Секторы
NULC
NUMV

Технологии

36.2%
14.8%

Финансовые услуги

13.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.5%

Здравоохранение

8.7%
8.2%

Промышленность

8.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Энергетика

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.3%
8.6%

Коммунальные услуги

2.0%
6.8%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

NULC
36.2%
NUMV
14.8%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
NUMV
18.6%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
NUMV
5.5%

Здравоохранение

NULC
8.7%
NUMV
8.2%

Промышленность

NULC
8.4%
NUMV
13.9%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
NUMV
8.1%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
NUMV
8.3%

Энергетика

NULC
2.4%
NUMV
2.6%

Недвижимость

NULC
2.3%
NUMV
8.6%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
NUMV
6.8%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
NUMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV

Доходность на риск

NULC vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.92

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.79

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.74

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

10.37

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NULC и NUMV

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-43.46%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.71%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-19.53%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-25.71%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.42%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.89%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и NUMV

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.97%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.14%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.49%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.39%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.77%

-0.09%

Сравнение комиссий NULC и NUMV

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и NUMV

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NUMV в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NULC and NUMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.29%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.41% vs 6.55% for NUMV. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.41% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 1.40% for NUMV.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.31% for NUMV.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор