Сравнение NULC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
NULC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 16.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 16.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и IVV
NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULC vs. IVV — Ранг доходности на риск
NULC
IVV
Сравнение NULC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.28 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между NULC и IVV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и IVV
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и IVV
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -55.25% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.06% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -24.53% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.57% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.84% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и IVV
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.34% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.47% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.31% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.89% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.03% | +1.79% |