PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULC с IQSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с IQSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.79%/yr vs 8.47%/yr for IQSI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.

Доходность

Сравнение доходности NULC и IQSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IQSI с доходностью 10.10%.

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

IQSI

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.10%
1 год
20.07%
3 года*
14.31%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и IQSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%1.15%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		10.10%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.38%

Correlation

The correlation between NULC and IQSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between NULC and IQSI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и IQSI

Секторы
NULC
IQSI

Технологии

30.1%
18.7%

Финансовые услуги

17.1%
22.3%

Здравоохранение

10.6%
13.2%

Промышленность

9.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.9%

Энергетика

3.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Технологии

NULC
30.1%
IQSI
18.7%

Финансовые услуги

NULC
17.1%
IQSI
22.3%

Здравоохранение

NULC
10.6%
IQSI
13.2%

Промышленность

NULC
9.5%
IQSI
16.2%

Коммуникационные услуги

NULC
9.2%
IQSI
3.3%

Потребительский циклический сектор

NULC
7.6%
IQSI
7.5%

Потребительский защитный сектор

NULC
5.8%
IQSI
5.9%

Энергетика

NULC
3.4%
IQSI
0.2%

Коммунальные услуги

NULC
2.2%
IQSI
3.7%

Недвижимость

NULC
2.2%
IQSI
2.3%

Сырьевые материалы

NULC
2.1%
IQSI
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX
Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF

Доходность на риск

NULC vs. IQSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c IQSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULCIQSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.28

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.85

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.68

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.14

+3.67

NULC vs. IQSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и IQSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULC и IQSI

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IQSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCIQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-31.90%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.00%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-14.02%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-29.86%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.65%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.40%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.28%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и IQSI

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.31%, в то время как у IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCIQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.98%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.53%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.73%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.41%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.96%

+0.96%

Сравнение комиссий NULC и IQSI

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и IQSI

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности IQSI в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.71%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NULC and IQSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSI has higher volatility (3.98%) compared to NULC (3.31%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs IQSI's -31.90%.

On 5-year performance, NULC leads with 10.79% vs 8.47% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.79% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 2.71% for IQSI.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while IQSI is Foreign Large Cap Equities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index. They also come from different issuers: Nuveen and New York Life. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.15% for IQSI.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и IQSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор