Сравнение NULC с BDRY
NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.62%/yr vs -16.41%/yr for BDRY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NULC charges 0.20%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности NULC и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
NULC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULC и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 11.42% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 6.17% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | 24.15% |
Correlation
The correlation between NULC and BDRY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between NULC and BDRY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULC vs. BDRY — Ранг доходности на риск
NULC
BDRY
Сравнение NULC c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NULC | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.82 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 13.59 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NULC и BDRY
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -89.16% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -21.60% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -69.71% | +51.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -89.16% | +61.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -71.65% | +68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -58.43% | +52.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 7.65% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и BDRY
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.02%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.30% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 29.14% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 42.10% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 60.24% | -43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 62.40% | -42.42% |
Сравнение комиссий NULC и BDRY
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и BDRY
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.13% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
NULC and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.30%) compared to NULC (5.02%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, NULC leads with 10.62% vs -16.41% for BDRY. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.62% return vs -16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
NULC has the higher dividend yield at 9.13%, compared with 0.00% for BDRY.
NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Nuveen and ETFMG. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NULC и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор