PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с QRFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).

NUKZ и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и QRFT

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -3.78%.

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Сравнение комиссий NUKZ и QRFT

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZQRFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.91

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.40

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.43

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

6.57

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QRFT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZQRFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.91

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.74

+1.03

Корреляция

Корреляция между NUKZ и QRFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и QRFT

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QRFT в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и QRFT

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и QRFT.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-30.19%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-12.31%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-5.56%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.94%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.68%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и QRFT

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.66%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

10.41%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

18.99%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

17.46%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

20.24%

+12.36%