PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 73.89% for QLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и QLD

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%34.28%

Correlation

The correlation between NUKZ and QLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between NUKZ and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и QLD

Секторы
NUKZ
QLD

Промышленность

46.5%
2.6%

Коммунальные услуги

35.4%
1.2%

Энергетика

11.8%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Технологии

1.6%
58.7%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

NUKZ
46.5%
QLD
2.6%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
QLD
1.2%

Энергетика

NUKZ
11.8%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
QLD
1.0%

Технологии

NUKZ
1.6%
QLD
58.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

QLD
6.4%

Финансовые услуги

NUKZ

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

NUKZ

-

QLD
3.7%

Недвижимость

NUKZ

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

NUKZ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.04

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.48

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.78

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

9.46

-5.35

NUKZ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и QLD

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-83.13%

+50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-25.13%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-7.11%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-18.16%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

7.36%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и QLD

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

15.14%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

27.51%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

34.29%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

45.07%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

44.73%

-11.79%

Сравнение комиссий NUKZ и QLD

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и QLD

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and QLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 73.89% vs 28.77% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 73.89% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.13% for QLD.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while QLD is Leveraged Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор