PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUKZ с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и PXJ


2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
5.84%56.57%62.98%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
39.53%8.74%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.


NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Range Nuclear Renaissance ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий NUKZ и PXJ

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

NUKZ vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUKZPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.79

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.25

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

2.64

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

9.50

+2.91

NUKZ vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUKZPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.05

+1.83

Корреляция

Корреляция между NUKZ и PXJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и PXJ

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PXJ в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и PXJ

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


NUKZPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-94.82%

+61.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-24.32%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-68.12%

+58.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-55.59%

+49.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

6.75%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и PXJ

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUKZPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.26%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

19.12%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

34.76%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

35.21%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

39.60%

-7.00%