PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUHY и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUHY и NURE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
-0.31%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%2.21%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-0.09%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -0.09%.


NUHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.96%
3 года*
7.83%
5 лет*
3.25%
10 лет*

NURE

1 день
1.38%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-7.30%
3 года*
1.90%
5 лет*
1.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUHY и NURE

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUHY vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUHYNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.38

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.41

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.48

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

-1.04

+9.61

NUHY vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUHYNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.38

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между NUHY и NURE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и NURE

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности NURE в 4.98%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.62%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.98%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUHY и NURE

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUHYNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-46.05%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.54%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-35.98%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-21.23%

+20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-12.24%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

6.56%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 2.20%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUHYNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.84%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

11.00%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

19.46%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

19.58%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

21.89%

-13.30%