Сравнение NUHY с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUHY и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUHY - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUHY и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUHY и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.12% | 7.26% | 11.18% | -11.80% | 2.46% | 4.14% | 2.21% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NUHY показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -0.09%.
NUHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUHY и NURE
NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUHY vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUHY
NURE
Сравнение NUHY c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUHY | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.38 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.41 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.48 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -1.04 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUHY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.38 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.07 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NUHY и NURE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUHY и NURE
Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности NURE в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.51% | 6.59% | 6.64% | 6.36% | 4.88% | 5.10% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUHY и NURE
Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUHY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -46.05% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -10.54% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -35.98% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -21.23% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -12.24% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 6.56% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUHY и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 2.20%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUHY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.84% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 11.00% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 19.46% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 19.58% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 21.89% | -13.30% |