PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUHY с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - NUHY tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUHY returned 3.35%/yr vs 4.03%/yr for BBHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NUHY charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности NUHY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.29%.

NUHY

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
6.37%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUHY и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		1.08%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%2.21%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%2.11%

Correlation

The correlation between NUHY and BBHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between NUHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с IBHDNUHY с BSJPNUHY с HYGNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

NUHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.89

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.89

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

12.98

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NUHY и BBHY

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUHYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-24.98%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.37%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-5.00%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-15.32%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.58%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.37%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.53%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и BBHY

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUHYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.16%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.65%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

7.53%

+0.98%

Сравнение комиссий NUHY и BBHY

NUHY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и BBHY

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NUHY and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUHY has higher volatility (1.35%) compared to BBHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, NUHY dropped -20.14% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.03% vs 3.35% for NUHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.03% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUHY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.66% for NUHY.

NUHY tracks Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for NUHY and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUHY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор