PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с PWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).

NUGO и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и PWB

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Сравнение комиссий NUGO и PWB

И NUGO, и PWB имеют комиссию равную 0.56%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

NUGO vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.97

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.75

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.56

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между NUGO и PWB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и PWB

Ни NUGO, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и PWB

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и PWB.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-52.58%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.11%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-7.11%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-8.29%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.15%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и PWB

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 7.67% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

15.24%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

23.28%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

20.96%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.59%

+2.74%