PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 22.76%/yr for AVUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%-13.82%7.78%

Correlation

The correlation between NUGO and AVUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between NUGO and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и AVUS

Секторы
NUGO
AVUS

Технологии

54.6%
27.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.8%

Промышленность

9.0%
11.5%

Здравоохранение

6.5%
7.1%

Финансовые услуги

3.3%
15.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Энергетика

-

7.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

NUGO
54.6%
AVUS
27.5%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
AVUS
11.8%

Промышленность

NUGO
9.0%
AVUS
11.5%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
AVUS
7.1%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
AVUS
15.2%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
AVUS
2.7%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
AVUS
4.4%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
AVUS
2.5%

Энергетика

NUGO

-

AVUS
7.4%

Недвижимость

NUGO

-

AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

NUGO vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.76

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.76

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.27

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

19.43

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.76

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NUGO и AVUS

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-37.04%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-7.85%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-19.74%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.09%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.72%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и AVUS

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.87%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.01%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.14%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.29%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.84%

+2.27%

Сравнение комиссий NUGO и AVUS

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и AVUS

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and AVUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 22.76% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

AVUS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Avantis. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор