PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGIX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGIX с NSBRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) and NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) are both mutual funds - NUGIX is a Global Equities fund managed by Nuveen, while NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NUGIX returned 9.59%/yr vs 12.60%/yr for NSBRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUGIX charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for NSBRX.

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у NSBRX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NUGIX уступали акциям NSBRX по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.60% соответственно.

NUGIX

1 день
0.61%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
5.36%
С начала года
6.83%
1 год
11.93%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.85%
10 лет*
9.59%

NSBRX

1 день
0.66%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
2.06%
С начала года
4.81%
1 год
9.22%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGIX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		6.83%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%19.91%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		4.81%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Correlation

The correlation between NUGIX and NSBRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between NUGIX and NSBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с MFWIXNUGIX с JQCNUGIX с NVLIX
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с SCHDNSBRX с VIGAXNSBRX с MEIAXNSBRX с GERIXNSBRX с JEPINSBRX с FXAIX

Доходность на риск

NUGIX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGIXNSBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.97

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.40

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

4.29

+0.85

NUGIX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSBRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и NSBRX

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и NSBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGIXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-45.14%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.80%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-14.89%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-19.79%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.69%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.23%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.25%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и NSBRX

Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеют волатильность 2.72% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGIXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.85%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.02%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.29%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.54%

-1.18%

Сравнение комиссий NUGIX и NSBRX

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и NSBRX

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности NSBRX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.49%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		10.91%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NUGIX and NSBRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGIX has higher volatility (2.72%) compared to NSBRX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NUGIX dropped -33.65% vs NSBRX's -45.14%.

NUGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGIX и NSBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор